在窗体定义或者构造函数里面加入这句：

this.Closing += new CancelEventHandler(Form1_Closing);  //Form1为你的窗体名

然后再在类里面加入这段代码：

private void Reader_Closing(object sender, CancelEventArgs e)
{
 DialogResult dialogResult = MessageBox.Show("Are you sure to close?","Confirm",MessageBoxButtons.OKCancel);
 if(dialogResult==DialogResult.OK)
  e.Cancel = false;
 else
  e.Cancel = true;
}

其中事件CancelEventArgs的完整名字空间是。

原创，找了一个小时才找到的方法，归纳了一下，方便大家。

汗死~…… 两年半前的老帖也给你翻出来了，我佩服得……（无语形容）