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标题:[求助]运用matlab或者Eviews生成数据
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gready
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[求助]运用matlab或者Eviews生成数据

我初步有这样的两个问题:

一、运用matlab或者Eviews生成出一个ARFIMA(m,d,n)的数据,但是我不会,我只会用到生成出ARMA(1,1)的数据。拜求方法或者程序,谢谢!

二、运用matlab或者Eviews生成出一个FIGARCH(p,d,q)的数据,再拜求方法或者程序,谢谢again!

各位高手大人,此帖常年有效

搜索更多相关主题的帖子: matlab Eviews 数据 
2007-05-19 00:42
gready
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没人理我?我顶起来,以让有识之士能看到,呵呵
2007-05-19 22:27
gready
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ARMA(1,1)的数据生成机制是:
%estimating ARMA(1,1) via conditional least squares
%phi=0.8, true AR coefficient
%theta=0.3, true MA coefficient
%n--sample size
%generate 200 observations from an ARMA(1,1) model
n=150;
e=randn(n+100,1); %generate 250 obs, and discard the first 100
x=filter([1 0.3],[1 -0.8],e); %simulated data
x=x(101:n+100); %discard the first 100 obs.
subplot(2,1,1);
plot(x);
%initial value for the conditional least squares
phi=0.5;
theta=0.5;
ep=zeros(n,1);
%maximum iteration 30
for j=1:30;
ep=filter([1 -phi],[1 theta],x);% the residuals
z1=filter(1,[1 theta],x); %the derivative wrt phi
z2=filter(1,[1 theta],ep); %the derivative wrt theta
z=[z1,z2];
z=z(1:n-1,:);
ep=ep(2:n);
delta=inv(z'*z)* z'*ep %Gauss-Newton adjustment
phi=phi+delta(1);
theta=theta+delta(2);%updated estimator for theta
if norm(delta)<0.001
break;
end
end
后面红色部分是用来检验数据生成后的数据是否符合ARMA(1,1)的。
另外ARFIMA模型的公式就是在ARMA的基础上进行差分,但是是分数阶差分。谢谢了。

2007-05-20 14:01
gready
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唉,没有人回应啊
2007-05-23 21:48
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