一种是Connection对象的Execute方法，另一种是Command对象的Execute方法，还有一种Recordset对象的Open方法，请高手们来讲讲这三种方法有什么联系及优缺点

不能具体知道他们之间的优缺点，他们之间的共同点是都可以执行sql命令。Connection对象的Execute方法的优点是你不需要创建recordset对象即可执行sql，效率高，但缺点是不能返回记录集，无法对记录进行后续操作，多用于一次性删除记录、创建表、库、执行存储过程；recordset对象则反之，多用于具体操作、显示记录。Command对象是的对象，vb好像不能创建，是一种介于connection和recordset之间的对象。

Command对象也是VB6中ADO对象里的

[此贴子已经被作者于2016-12-5 11:12编辑过]

只用过
Connection.Execute
Recordset.Open
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Connection.Execute 可以返回一个 记录集，但一般不喜欢这样做，好像这种方法不能设置游标类型，不知得到的 Recordset 是不是映像的，感觉可能是，以后有时间去测试一下。
                   一般我只用于执行没有返回值的 SQL 命令。
Recordset.Open ，返回一个全功能的记录集，一般这种方法。以后以时间去测试一下这二种方法的差异。

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Command.Execute，说实在，没用过。

学艺不精啊！
查了下msdn，相关介绍如下：
Execute 方法定义和用法
Execute 方法可执行指定查询、SQL 语句、存储过程或提供者特有的文本。
如果 CommandText 参数指定按行返回的查询，那么执行产生的任何结果都将存储在新的 Recordset 对象中。如果此命令不是以行返回的查询，提供者将返回关闭的 Recordset 对象。
注释：返回的 Recordset 对象始终是只读的、仅向前的游标。

Command 对象
ADO Command 对象用于执行面向数据库的一次简单查询。此查询可执行诸如创建、添加、取回、删除或更新记录等动作。
如果该查询用于取回数据，此数据将以一个 RecordSet 对象返回。这意味着被取回的数据能够被 RecordSet 对象的属性、集合、方法或事件进行操作。
Command 对象的主要特性是有能力使用存储查询和带有参数的存储过程。

Recordset 对象
ADO Recordset 对象用于容纳一个来自数据库表的记录集。一个 Recordset 对象由记录和列（字段）组成。
在 ADO 中，此对象是最重要且最常用于对数据库的数据进行操作的对象。
ProgID：set objRecordset=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
当您首次打开一个 Recordset 时，当前记录指针将指向第一个记录，同时 BOF 和 EOF 属性为 False。如果没有记录，BOF 和 EOF 属性为 True。
Recordset 对象能够支持两种更新类型：
立即更新 - 一旦调用 Update 方法，所有更改被立即写入数据库。 批更新 - provider 将缓存多个更改，然后使用 UpdateBatch 方法把这些更改传送到数据库。
在 ADO，定义了 4 中不同的游标（指针）类型：
动态游标 - 允许您查看其他用户所作的添加、更改和删除
键集游标 - 类似动态游标，不同的是您无法查看有其他用户所做的添加，并且它会防止您访问其他用户已删除的记录。其他用户所做的数据更改仍然是可见的。
静态游标 - 提供记录集的静态副本，可用来查找数据或生成报告。此外，由其他用户所做的添加、更改和删除将是不可见的。当您打开一个客户端 Recordset 对象时，这是唯一被允许的游标类型。
仅向前游标 - 只允许在 Recordset 中向前滚动。此外，由其他用户所做的添加、更改和删除将是不可见的。
可通过 CursorType 属性或 Open 方法中的 CursorType 参数来设置游标的类型。
注释：并非所有的提供者（providers）支持 Recordset 对象的所有方法和属性。

总结得好！！！！！！