如果我想每隔  0.5ms   执行一次某段程序，怎么才能实现？

用sleep函数

函数名: sleep
功 能: 执行挂起一段时间
用 法: unsigned sleep(unsigned milliseconds);
在VC中使用带上头文件
#include <windows.h>
注意第一个字符是大写,Sleeps()里面的单位是秒，而不是毫秒

你再给我讲讲SetTimer  OnTimer   的用法吧，需要什么头文件等等，谢谢谢谢谢谢………………

例如
#include <windows.h>
#include<stdio.h>
int main()
{
int a;
a=5000;
printf("你");
Sleep(a);/* VC 使用Sleep*/
printf("好"); /*输出“你”和“好”之间会间隔一千毫秒，也就是一秒*/
return 0;
}
a=5000也就是5000毫秒在“你”显示5000毫秒以后才会显示“好”！！！希望对你有帮助

绝对有帮助，请问SetTimer（）  OnTimer（）这两个函数用的时候需要什么头文件，它们是封装在类里吗？如果是，又是哪个类？？

那是在MFC中的函数吧！给你个文章去看那http://blog.