/////////连接数据库/////
//创建ADO连接
        AfxOleInit();//初始化COM
        _ConnectionPtr m_pConn;
        m_pConn.CreateInstance(__uuidof(Connection));
        
        // 在ADO操作中建议语句中要常用try...catch()来捕获错误信息，
        // 因为它有时会经常出现一些意想不到的错误。
        try                 
        {    
         m_pConn->Open("Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;PWD=sa;Initial Catalog=","","",adModeUnknown);
        }
        catch(_com_error e)
        {
            AfxMessageBox("数据库连接失败!");
            return FALSE;
        }

这是我的连接数据库语句，这些语句应该放在哪个文件中？是不是每次读写表的时候都要写这段代码？还是只要一次性把它放在某个文件中就可以了？

如果你做常连接, m_pConn只要在初始化时连接一次就可以,在程序退出前关闭它.

如果不想做常连接,就是在每次读写数据库的时候才打开,那你就在每个数据库操作函数里加这段代码,当然在操作完了要关闭.