<a href="#" onclick="javascript:return confirm('确认删除')">删除</a>
这样就可以了

那如果我要让按了“确定”后执行一个函数，或按了“取消”后不管(即RETURN)要怎么放代码呢？

protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
{
if (e.Row.Cells[0].HasControls())
{
LinkButton btnDelete = (LinkButton)e.Row.Cells[0].Controls[5];
if (btnDelete.Text.Equals("删除"))
{
btnDelete.Attributes.Add("onclick","javascript:return confirm('你确认要删除吗？');");
}
}
}

兄弟，我的仅仅是超级连接

但是你可以做成LinkButton啊。
我觉得超级链接一般做转向，不用来响应事件。（个人看法）

那我走错了一步啊。。。那个LINKBUTTON不指定ID不行吧？

不用指定ID,......Controls[5]就是代表你LINKBUTTON所在的那一列,只要点击这一列上的删除就做提示.
当然,5这个地方你得按你的改.

如果确实想用超链接那也可以给它加onClick事件吧(在aspx里)

我加ONCLICK调用CS里的代码，没反应啊。怎么回事呢？能否演示一下？

你把onClick调用的代码和JS代码写出来看看 应该是可以的