我的程序：
Private Sub Form_Load()
Dim CON As New ADODB.CONNECTION

Set CON = New ADODB.CONNECTION

CON.ConnectionString = "driver={sql server};server=服务器名;uid=sa;pwd=;database=数据库名"
CON.Open

End Sub

编译时的错误：
第一行：As New ADODB.CONNECTION
User-defined type not defined

大虾帮帮忙，是不是我少装了什么东西？

你已经用dim定义了new adodb.connnetion了...就不要用set 了...

修改后的程序：
Private Sub Form_Load()
Dim CON As New ADODB.CONNECTION

CON.ConnectionString = "driver={sql server};server=服务器名;uid=sa;pwd=;database=数据库名"
CON.Open

End Sub

可是错误还是一样的。

你没有引用ADODB对象

可能错误是楼上说的..没有引用ADODB对象....
我之前试了一下...以下代码测试成功..
Private Sub Command1_Click()
ProviderX
End Sub

Public Sub ProviderX()

Dim cnn1 As ADODB.Connection
On Error GoTo errhandle

'使用 Microsoft ODBC提供者打开连接
Set cnn1 = New ADODB.Connection
cnn1.ConnectionString = "driver={SQL Server};" & _
"server=LUZHB;uid=sa;pwd=123"
cnn1.Open strCnn
cnn1.DefaultDatabase = "pubs"

'显示提供者
MsgBox "提供者: " & cnn1.Provider
cnn1.Close
Exit Sub
errhandle:
MsgBox Err.Description, vbOKOnly, "错误"
End Sub

不知道该如何引用？

工程-->引用-->Microsoft ActiveX Data Objects 2.X Library
'注:2.X是版本号...

Dim cnn1 As ADODB.Connection
Set cnn1 = New ADODB.Connection

不能写成

Dim CON As New ADODB.CONNECTION

Dim cls As TestClass = New TestClass
这是vb.net中的定义对象变量的方法。